AT Didattica: 123 low e high di J.Ross

Di Giovanni Baudo , il - 1 commento

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Prima di parlare della tecnica proposta da Ross, è doveroso rispolverare una delle definizioni più importanti dell’analisi tecnica.

Il mercato in un qualsiasi momento della sua vita può essere di tre tipi: rialzista, laterale, ribassista.

Tralasciando l’opzione “laterale”, ossia quando il mercato si muove su e giù tra due livelli ben definiti, gli altri due tipi godono di una definizione ben precisa per essere identificati.

Un mercato “rialzista” è, per definizione, un mercato che fa registrare massimi e minimi crescenti.

Viceversa, un mercato “ribassista” è per definizione un mercato che fa registrare massimi e minimi decrescenti.

E’ proprio sfruttando la definizione di base che Joe Ross ha formulato la sua strategia di trading.

Le basi di questa strategia sono due formazioni (pattern) particolari chiamati: 1-2-3 low e 1-2-3 high.

I numeri 1-2-3 sono i punti che identificano l’inizio di un andamento, rialzista o ribassista.

Vediamoli uno alla volta, partiamo con l’1-2-3 low.

Intanto per manifestarsi dobbiamo essere in un trend ribassista. La formazione del primo punto (1) avviene in un momento del downtrend non prevedibile (siamo a ribasso, quindi inizialmente è semplicemente un nuovo minimo). Successivamente al punto 1 il mercato risale segnando un massimo relativo, il punto 2. E fin qui nulla è possibile dire.

Poi arriva il punto 3 (maggiore del punto 1) e il mercato, anziché continuare a scendere e segnare un livello più basso del punto 1 ricomincia a salire.

Tornando alla nostra definizione di mercato rialzista, abbiamo tre dei quattro elementi che servono. Abbiamo i due minimi crescenti e abbiamo un massimo relativo. Per completare la definizione abbiamo bisogno di un massimo superiore al punto 2 in modo da poter avere anche i due massimi crescenti. Questa condizione si realizza al superamento del punto 2, ed è la condizione che completa il pattern di Ross. Riepilogando, il mercato segna un minimo sul punto 1, poi rialza e segna il punto 2, riscende senza varcare la soglia del punto 1 e segna il punto 3, poi torna a rialzo, supera il punto 2 e completa la figura. Da questo momento siamo long con stop loss qualche tick sotto il punto 3.

 

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Andiamo ora ad esaminare le condizioni per la svolta ribassista. Tanto per iniziare, specularmente al primo caso, dobbiamo essere in un trend rialzista. La formazione del primo punto (1) avviene in un momento dell’uptrend non prevedibile (siamo a rialzo, quindi inizialmente è semplicemente un nuovo massimo). Successivamente al punto 1 il mercato riscende segnando un minimo relativo, il punto 2.

Poi arriva il punto 3 (minore del punto 1) e il mercato, anziché continuare a salire e segnare un livello più alto del punto 1 ricomincia a scendere.

Riprendiamo anche in questo caso la definizione di mercato ribassista, abbiamo tre dei quattro elementi che servono. Abbiamo i due massimi decrescenti e abbiamo un minimo relativo. Per completare la definizione abbiamo bisogno di un minimo inferiore al punto 2 in modo da poter avere anche i due minimi decrescenti. Questa condizione si realizza alla rottura ribassista del punto 2, ed è la condizione che completa il pattern di Ross. Riepilogando, il mercato segna un massimo sul punto 1, poi corregge e segna il punto 2, risale senza varcare la soglia del punto 1 e segna il punto 3, poi torna a ribasso, rompe il punto 2 e completa la figura. Da questo momento siamo short con stop loss qualche tick sopra il punto 3.

 

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Questa è la strategia di base, esistono poi diverse tecniche che ottimizzano l’ingresso operativo e che ci aiutano nel money management, perchè entrare al momento giusto è fondamentale, ma essere in grado di gestire la posizione una volta aperta è altrettanto importante.

Buon trading!
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